CIRモデルの探求：金利ダイナミクスと金融応用への洞察

はじめに

コックス・イングリソール・ロス（CIR）モデルは、確率過程を通じて金利のダイナミクスを捉える金融の基盤となるフレームワークです。1985年に初めて提案されたこのモデルは、金利の変動を決定論的要因とランダム要因の両方に影響される平均回帰プロセスとして説明します。この報告書は、CIRモデルが金利の動