「引受におけるリスク評価とポートフォリオ最適化のための数理モデルの構築」

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1. 引受 2. リスク評価 3. ポートフォリオ最適化 4. 数理モデル 5. 構築 6. キャピタルアセットプライシングモデル 7. リスク分散 8. リスク管理 9. ポートフォリオ理論 10. リスク計測手法 11. 損失分布 12. バリュー・アット・リスク 13. ショートフォールリスク 14. 効率的フロンティア 15. マーケットリスク 16. 信用リスク 17. 資本配分 18. 投資戦略 19. モンテカルロシミュレーション 20. コヒーレントリスク尺度 21. 確率分布 22. 構造モデル 23. パラメータ推定 24. 潜在リスク 25. 時系列データ 26. マルコフ連鎖モンテカルロ法 27. 収束性 28. 時変ボラティリティ 29. オプション評価 30. リスクと報酬